[兴业定量仁瞳团队]水晶球:市场情绪谨慎20181122

市场情绪谨慎兴业期权水晶球20181122特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:4分(情绪谨慎)目标日期:2018年11月23日(星期五)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价保持谨慎,看涨期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指数保持中性,波动率风险溢价边际变动指数也保持中性,总体而言期权市场情绪谨慎 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾显示,看涨期权的波动率风险溢价和隐含波动率的斜率较为谨慎,波动率的期限结构指数也较为谨慎,波动率风险溢价的边际变动指数保持中性,期权市场整体情绪较为谨慎。 从目标盘中走势来看,早盘开盘后继续下跌,下午市场情绪升温,目标逐渐反弹,尾盘小幅下跌。最后,该目标全天下跌0.56%,50指数下跌0.56%。目标的趋势符合水晶球指数的预期 2.周四市场收盘时,短期判断结束,兴业期权水晶球计时指数转到4点(情绪谨慎)。期权市场数据显示,波动风险溢价仍保持谨慎。看涨期权的隐含波动率斜率对波动率期限结构指数是中性的。波动率风险溢价的边际变动指数也保持中性。总体而言,期权市场的情绪较为谨慎。

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